Анализ американского валютного рынка при помощи индекса доллара и портфеля валют

Начнем с "Индекса доллара". Пока на "Стокере" нет специальной страницы посвященной индексу доллара. Вкратце, суть расчетов "индекса доллара" состоит в том, чтобы увидеть некоторую сбалансированную по отдельным парам картину по отношению к доллару США. На часовом графике "индекса доллара" можно увидеть, как после заседания ЕЦБ доллар упал, показав новый минимум на уровне 0,9767. На графике видно конвергенцию, но это не обнадеживает по поводу возможного роста доллара, т.к. конвергенция после пересечения нулевой отметки, так что сегодня вполне возможно дальнейшее падение доллара. Хотя пятничное закрытие позиций может несколько поддержать доллар, но это слабая надежда. {iusd1h030508.GIF alt='Часовой график Индекса Доллара' } На четырехчасовом графике видно, как доллар выбрал более крутую траекторию снижения и резво покатился вниз по вновь сформированному каналу. Вчера чуть было не выскочил из этого канала вверх, но потом передумал и вновь вернулся. К закрытию вчерашнего дня доллар находился у верхней границы этого понижающего канала. {iusd4h030508.GIF alt='4-часовой график Индекса Доллара' } Теперь посмотрим, как ведут себя различные пары валют внутри этого Индекса Доллара. На "Диаграмме весовых изменений внутри индекса доллара" можно увидеть, как менялся индекс доллара с 28 апреля. Подробнее о том. как составлялась диаграмма вы можете прочитать вот . В двух словах - был открыт демо-счет на $1 млн. и 28 апреля на этом счету были открыты позиции пропорционально коэффициентам индекса доллара в сторону доллара. Диаграмма показывает, как менялось состояние счета по дням и как менялись отдельные позиции внутри этого счета. Как видим, вчера доллар понизился по всем парам валют, кроме йены. Однако, основной тон задает Евро-Доллар. {xTRADE_4559_image001.gif width='1026' alt='Весовые изменения в портфеле доллара' } На второй диаграмме видно процентное соотношение изменений котировок пар валют по доллару. Здесь видно более детально, как двигается доллар по отношению к каждой из валют. Интересно, что Франк и Канадец двигаются почти параллельно со средним значением (толстая синяя линия) {xTRADE_2646_image001.gif width='1026' alt='Процентные изменения в портфеле доллара' } И, наконец, на этой диаграмме представлны пять портфелей валют по пяти основным валютам USD, EUR, GBP, JPY и CHF. На ней очень хорошо видно движение этих валют. Фактически, на этой диаграмме значение в 10000 равняется изменению суммы портфеля (значения индекса) на 1%. Как видим, доллар за 10 дней потерял в весе около 3,76%. А Евро примерно на тот же процент потяжелело 3,56%. Фунт потерял около 1,56%, а йена стала весомее на 1,48% даже с учетом вчерашнего падения. Франк прибавил на 2,39% {xTRADE_9119_image001.gif width='1026' alt='Общие изменения портфелей валют' } AlexSilver Обсудить прочитанное и задать мне вопросы вы можете на форуме "Анализ и прогноз"

Анализ американского валютного рынка при помощи индекса доллара и портфеля валют

MaBiCo

09/05/2003 09:00:00