Анализ зон контроля USDCAD 07.04.2014

Экспирация опционного контракта произошла в прошедшую пятницу. Закрытие американской сессии произошло ниже уровня баланса марта 1.1024. Стоит заметить, что весь месяц курс торговался выше указанной отметки. Сильное снижение стало возможным благодаря появлению крупного предложения при тестировании месячной КЗ 1.1199-1.1299. На начало текущей недели можно наблюдать образование новые месячных КЗ и уровня баланса. Открытие торгов произошло ниже апрельской балансовой отметки 1.1055, что повышает вероятность продолжения снижения, однако нижняя КЗ находится недалеко от текущего курса, что позволяет предполагать две модели, которые имеют приблизительно равные вероятности реализации, а также соотношение риска к прибыли. 

Первая модель будет заключаться в том, что курс продолжит снижение и достигнет месячной КЗ 1.0911-1.0811 в рамках которой находится значимый февральский минимум 1.0908. Данный факт позволяет предполагать появление спроса, который спровоцирует рост цены.

Модель будет выглядеть следующим образом. 

Выгодные цены на покупку по этой модели стоит ждать на уровнях 1.0911 и 1.0908. 

Вторая модель, которая имеет на текущий момент такую же вероятность, будет заключаться в тестировании уровня баланса апреля 1.1055 и появлении крупного предложения. Результатом станет падение курса вплоть до февральского минимума и тестирования месячной КЗ. Математическое ожидание данной модели является достаточно высоким. 

Модель роста выглядит следующим образом.

Указанная выше модель логична и с точки зрения внутридневных колебаний. Причиной этому служит спрос, который появился после тестирования недельной КЗ 1.0965-1.0950, образованной от последнего значимого уровня предложения 28 марта. Данная модель была рассмотрена в качестве основной в конце прошлой недели и не утратила своей значимости в начале текущей. Восходящая модель на младшем временном периоде. 
 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.