Американские банки будут находиться «под прицелом» в 2012 году

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) США недавно выпустила предлагаемые правила, которые требуют примерно от двух десятков банков проводить стресс-тесты, измеряющие уровни капитала в различных экономических и финансовых ситуациях. Эти новые правила охватывают почти два десятка средних и менее известные банков.

Итак, более подробно:

FDIC работает в соответствии с политикой относительно того, что банки должны проходить стресс-тесты. Эти тесты будут оценивать влияние различных финансовых и экономических сценариев на доходы учреждений и силу капитала. Эти предлагаемые правила охватывают 23 учреждения с более чем 10 млрд. долларов консолидированных активов.

Банки будут проводить стресс-тесты по трем различным сценариям, в том числе: базовому, неблагоприятному и сильно негативному. Испытания будут оценивать влияние этих сценариев на капитал и прибыль.

Результат будет содержать: оценки потерь в результате воздействия различных факторов, обеспечение чистой выручки, изменения в резервах, потери по ссудам, совокупные активы, совокупные остатки кредитов и ожидаемое распределение капитала в течение временного горизонта. 23 учреждения также будут обязаны публиковать отчет о результатах стресс-тестов для инвесторов и акционеров.

Вот некоторые из публичных учреждений, охватываемые этими предлагаемыми правилами: New York Community Bancorp, BancorpSouth, Umpqua Holdings, First Republic Bank и Synovus Financial, согласно Wall Street Journal.

Хотя эти тесты достаточно всеобъемлющи, в FDIC подчеркнули, что они измеряют только достаточность капитала учреждения при различных сценариях в течение фиксированного периода времени, и их следует рассматривать лишь как один из показателей финансовой устойчивости банка. Стресс-тесты не измеряют ликвидность банка, влияние изменения процентных ставок или процесс планирования капитала.

Банки будут проводить тесты, основанные на данных за период, заканчивающийся 30 сентября каждого года, и должны представлять результаты в FDIC в январе следующего года. Затем банки должны представить результаты общественности в течение 90 дней. Такие сроки могут означать, что инвесторы получат данные, которые опоздали на семь месяцев.

Полезность тестов также может варьироваться в зависимости от учреждения, поскольку предлагаемые нормы только констатируют: банк должен выпустить отчет о результатах, в результате чего объем раскрытия информации остается на усмотрение каждого банка.

Какой итог всему этому? Хотя эти тесты не являются на 100% надежным предсказанием проблем в будущем, любой шаг в сторону повышения уровня информированности приветствуется и должен сделать инвесторов счастливыми, ну и также открывать глаза тем, кто любит посетовать на слабую экономику США и с ее проблемными активами.