USD/JPY (торговый план на 6 февраля 2012 года)

Фьючерс USD/JPY (6J, март 2012 года) за 3 февраля 2012 года

Максимальное значение (High) – 76,72, Минимальное значение (Low) – 76,11, Цена закрытия (Close) – 76,54, Торговый диапазон (Range) – 61 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 76,54 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 03.02 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 02.02, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 76,55 (Daily pivot), и на границе значения 76,77 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

В пятницу, 03.02.12, USD/JPY корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 76,72. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С/5 (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 76,54 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 76,10 (Weekly pivot). Скользящие средние 55 и 21 раскрыты и развернуты вверх, но находится ниже тяжелой 233 – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 76,77 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 76,54 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
76,77 (Monthly pivot)
77,71 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
76,55 (Daily pivot)
76,54 (Closing Price)
76,11 (Low)
76,10 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
23:15 Речь члена FOMC Фишера (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (продажа – вероятность 33%, флет – вероятность 67%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 76,54 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 76,10 (Weekly pivot); при пробое и закреплении цены выше значения 76,77 (Monthly pivot), ожидаем роста по уровням поддержки, вплоть до значения 77,71 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.