Имитационное решение портфельных решений

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ1. Общая сумма денежных средств 10 млн.рублей2. Тип стратегии (построение портфеля) - получение текущей прибыли (структура активов: облигации 60%, акции 30%, инструменты денежного рынка 10%).Имя инвестора: С.В.ПЫРХТип стратегии, портфеля - получение текущей прибыли Дата: « 18 » февраля 2002 годаКурс валюты на датуUSDEUR18.02.200230,8426.02.200211.03.200218.03.200225.03.2002Ценная бумага компанииТипКодКол-во ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхО Б Л И Г А Ц И ИКонцерн КАЛИНАобKLNA015000018.02.20021005000000-100,00%1,005000000-100,00%СИБУРобSIBR0171518.02.20021003717145-100,00%1,00717145-100,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI2281218.02.200210282824-100,00%1,0082824-100,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI27100018.02.2002100100000-100,00%1,00100000-100,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI28100018.02.2002100100000-100,00%1,00100000-100,00%5352759999695999969Ценная бумага компанииТипКодКоличество ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхА К Ц И ИАВТОВАЗаоAVAZ10018.02.2002260,200026200,000,000,00-100,00%30,8480801-100,00%ГУМаоGUMM10018.02.200210,72001720,000,000,00-100,00%30,845304-100,00%ИРКУТСКЭНЕРГОаоIRGZ10018.02.20020,080580,050,000,00-100,00%30,84248-100,00%ЛЕНЭНЕРГОапLSNGP10018.02.20020,2800280,000,000,00-100,00%30,84864-100,00%ЛУКОЙЛ-ХОЛДИНГаоLKON10018.02.2002120,820012820,000,000,00-100,00%30,8439537-100,00%МЕГИОННЕФТЕГАЗаоMFGS10018.02.200250,50005500,000,000,00-100,00%30,8416962-100,00%МОСКОВСКАЯ ГТСапMGTSP10018.02.200230,40003400,000,000,00-100,00%30,8410486-100,00%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬапNKELP100018.02.2002180,5000185000,000,000,00-100,00%30,84570540-100,00%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬаоNKEL 40018.02.2002180,000072000,000,000,00-100,00%30,84222048-100,00%СВЕРДЛОВСКЭНЕРГОаоSVER20218.02.20020,1250250,250,000,00-100,00%30,84779-100,00%СВЯЗЬИНФОРМ (САМАРА)аоSVLN45218.02.2002290,0000131080,000,000,00-100,00%30,84404251-100,00%СЕВЕРСТАЛЬаоCHMF91518.02.2002530,7000491350,500,000,00-100,00%30,841515339-100,00%СУРГУТНЕФТЕГАЗаоSNGS10018.02.20020,3330330,300,000,00-100,00%30,841027-100,00%СУРГУТНЕФТЕГАЗапSNGSP30018.02.20020,2220660,600,000,00-100,00%30,842054-100,00%ТАТНЕФТЬаоTATN15018.02.20020,5285790,280,000,00-100,00%30,842445-100,00%УРАЛТЕЛЕКОМаоURTC17218.02.200270,300012550,600,000,00-100,00%30,8438723-100,00%ЦУМаоTZUM50018.02.20020,36001800,000,000,00-100,00%30,845551-100,00%ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ (МОСК.ОБЛ.)аоESMO9718.02.20020,3390320,880,000,00-100,00%30,841014-100,00%ЮКОСаоYUKO40018.02.200260,650026600,000,000,00-100,00%30,8482034-100,00%ИТОГО5388972760,460,003000006Наименование банка Тип вкладаКоличество денежных средствДата покупки валютыЦена покупки валютыСрок вклада (днях)Стоимость вклада в USDГодовой процентКурс рубля к данной валютеСтоимость вклада в USDСтоимость вклада в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхД Е Н Е Ж Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т ЫСбербанк РОССИИдо востребования100002518.02.20023130324260,230,00%0,00324260,23-100,00%Количество денежных средств на началоКоличество денежных средств на конецПроцент изменения стоимости в рубляхИ Т О Г О по портфелю10000000-100,00% ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ1. Общая сумма денежных средств 10 млн.рублей2. Тип стратегии (построение портфеля) - получение текущей прибыли (структура активов: облигации 60%, акции 30%, инструменты денежного рынка 10%).Имя инвестора: С.В.ПЫРХТип стратегии, портфеля - получение текущей прибыли Дата: « 26 » февраля 2002 годаКурс валюты на датуUSDEUR18.02.200230,8426.02.200230,8411.03.200218.03.200225.03.2002Ценная бумага компанииТипКодКол-во ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхО Б Л И Г А Ц И ИКонцерн КАЛИНАобKLNA015000018.02.2002100500000010050000000,00%1,00500000050000000,00%СИБУРобSIBR0171518.02.2002100371714510037171450,00%1,007171457171450,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI2281218.02.200210282824102828240,00%1,0082824828240,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI27100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%УРАЛСВЯЗЬИНФОРМобURSI28100018.02.20021001000001001000000,00%1,001000001000000,00%535275999969599996959999695999969Ценная бумага компанииТипКодКоличество ценных бмагДата покупки ц/бЦена поупки ц/бОбшая стоимость ц/бТекущая цена ц/бОбщая текущая стоимостьПроцент изменения стоимосиКурс рубля к данной валютеСтоимость ц/б (покупки) в рубляхСтоимость ц/б (текущая) в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхА К Ц И ИАВТОВАЗаоAVAZ10018.02.2002260,200026200,00270,0027000,003,05%30,8480801832683,05%ГУМаоGUMM10018.02.200210,72001720,0010,731720,500,29%30,84530453200,29%ИРКУТСКЭНЕРГОаоIRGZ10018.02.20020,080580,050,0880,252,48%30,842482542,48%ЛЕНЭНЕРГОапLSNGP10018.02.20020,2800280,000,28270,80-0,71%30,84864857-0,71%ЛУКОЙЛ-ХОЛДИНГаоLKON10018.02.2002120,820012820,00120,7312730,00-0,70%30,843953739259-0,70%МЕГИОННЕФТЕГАЗаоMFGS10018.02.200250,50005500,0040,854850,00-11,82%30,841696214957-11,82%МОСКОВСКАЯ ГТСапMGTSP10018.02.200230,40003400,0030,253250,00-4,41%30,841048610023-4,41%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬапNKELP100018.02.2002180,5000185000,00180,50185000,000,00%30,845705405705400,00%НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬаоNKEL 40018.02.2002180,000072000,00180,0072000,000,00%30,842220482220480,00%СВЕРДЛОВСКЭНЕРГОаоSVER20218.02.20020,1250250,250,12240,44-3,20%30,84779754-3,20%СВЯЗЬИНФОРМ (САМАРА)аоSVLN45218.02.2002290,0000131080,00290,00131080,000,00%30,844042514042510,00%СЕВЕРСТАЛЬаоCHMF91518.02.2002530,7000491350,50570,45525660,756,98%30,84151533916211596,98%СУРГУТНЕФТЕГАЗаоSNGS10018.02.20020,3330330,300,32310,70-4,80%30,841027978-4,80%СУРГУТНЕФТЕГАЗапSNGSP30018.02.20020,2220660,600,22640,50-3,15%30,8420541989-3,15%ТАТНЕФТЬаоTATN15018.02.20020,5285790,280,53790,500,28%30,84244524520,28%УРАЛТЕЛЕКОМаоURTC17218.02.200270,300012550,6070,4512810,402,05%30,8438723395182,05%ЦУМаоTZUM50018.02.20020,36001800,000,361800,000,00%30,84555155510,00%ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ (МОСК.ОБЛ.)аоESMO9718.02.20020,3390320,880,34320,50-1,18%30,8410141002-1,18%ЮКОСаоYUKO40018.02.200260,650026600,0060,8527400,003,01%30,8482034845023,01%ИТОГО5388972760,461008000,3430000063108682Наименование банка Тип вкладаКоличество денежных средствДата покупки валютыЦена покупки валютыСрок вклада (днях)Стоимость вклада в USDГодовой процентКурс рубля к данной валютеСтоимость вклада в USDСтоимость вклада в рубляхПроцент изменения стоимости в рубляхД Е Н Е Ж Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т ЫСбербанк РОССИИдо востребования100002518.02.2002318324260,232,00%30,84324400,6410004690,04%Количество денежных средств на началоКоличество денежных средств на