Ліквідність банку

операцій.

Додатки Таблиця 1 Розрахунок потреби в ліквідних коштах умовного комерційного банку (у тис. дол.). Внески Зміни по відношенню- До минулого- Зміни в обов'язкових резервах Позички Зміни в порівнянні з минулим Недостача (-) або надлишок (+) ліквідних коштів місяця (вихідні рівень 10%) місяцем, абсолютна сума накопичена сума 1234567 гр2-гр3-гр5 сума рядків Грудень 10900 - - 7000--- Січень 10800 -100 -10 6500 -500 +410 +400 Лютий 10750 -50 -5 6490 -10 -35 +375 Березень 10440 -310 -31 6400 -90 -189 +186 Квітень 9900 -540 -54 6440 +40 -526 -340 Травень 9840 -60 -6 6460 +20 -74 -414 Червень 9810 -30 -3 6500 +40 -67 -481 Липень 9720 -90 -9 6530 +30 -111 -592 Серпень 9790 +70 +7 6720 +190 -127 -719 Вересень 9840 +50 +5 6800 +80 -35 -754 Жовтень 9980 +140 +14 7200 +400 -274 -1028 Листопад 10500 +520 +52 7680 +480 -12 -1040 Грудень 10940 +440 +44 8040 +360 +36 -1004 Таблиця номер 9 Коефіцієнти ліквідності Показник Формула розрахунку Допуст. значення Критич. значення 1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності або коефіцієнт поточної ліквідності ЛА/ОВ100% min 70 min 302. Коефіцієнт ліквідності по термінових зобов'язаннях (ЛА-ОВ)/Ср100% min 25 min -503. Генеральний коефіцієнт ліквідності по термінових зобов'язаннях (ЛА+КВ-ОВ)/Ср100% min 50 min 254. Коефіцієнт повної ліквідності або статечної коефіцієнт ліквідності Ліквідні активи Залучені кошти або ЛА/З 5. Показовий коефіцієнт ліквідності ЛА/ВБ 6. Крос-коефіцієнт ліквідності З/АР 7. Коефіцієнт короткострокової ліквідності Активи з терміном менше року Власного кошти + Зобов'язання по депозитах + Кредити менше року 8. Коефіцієнт середньострокової ліквідності Активи з терміном більш року Власні кошти + Зобов'язання по депозитах + Кредити більш року 9. Коефіцієнт ліквідності для ресурсів з обмеженою ліквідністю Заборгованість за позикою до 6 міс. * * 100% Залучені депозити до 6 міс. 10. Коефіцієнт ліквідності для ресурсів із середньою ліквідністю Заборгованість за позикою від 6 міс. до року * 100% Залучені депозити від 6 міс. до року

скачать реферат
первая   ... 7 8 9 10
Рефераты / Банковское дело /