Автоматизация оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка с помощью анализа делового риска

риск - товары в обороте, офисное оборудование, в том числе оргтехника, товары, которые не пользуются спросом, продукты питания с ограниченны л сроком хранения, имущество, которое станет собственностью заемщика после заключения кредитного соглашения, в том числе, урожай будущих периодов, приплод скота и т. д. Кроме того существует риск гибели ( уничтожения ) предмета залога.

Оценка обеспеченности ресурсами.

Она включает обеспеченность предприятия необходимыми сырьем, материалами, полуфабрикатами; оценку обеспеченности реализации готовой продукции, товаров. Факторами, которые определяют степень обеспеченности являются в первую очередь, определенность с поставщиками и потребителями готовой продукции ( товаров ) относительно размеров, сроков, и комплектности поставок, наличие заключенных договоров на приобретение и реализацию, наличие расчетов затрат, как на поставку сырья, материалов, так и на реализацию готовой продукции, товаров, разнообразие поставщиков и потребителей. стабильный рынок, проводится работа по расширению рынка сбыта и приобретению товаров, сырья, готовой продукции, большой объем экспорта, налаживание связей между поставщиками и покупателями, заключены договоры на покупку и реализацию, разработаны графики, существуют исследования рынка потребителей. 10 стабильный рынок покупки и реализации, заключены договора на покупку товаров, сырья, частично разработаны графики, но заключены частично договора на реализацию товаров (готовой продукции), не существует постоянных связей на реализацию продукции. 5 заключены частично или заключены договора на приобретение товаров, материалов и на реализацию продукции, не определены условия поставок, не ведутся маркетинговые исследования, и т. д. 0

Маркетинг.

Заемщик должен иметь план развития предприятия с маркетинговыми и следованиями: с указанием продуктов (услуг) предприятия, описи существующего рынка товаров ( услуг ) и его будущего развития с определением удельного веса предприятия на рынке; основных поставщиков и покупателей продукции (товаров, услуг), анализа конкурентов на внутреннем и внешнем рынках, проведение рекламных акций и т. д. ведется активная работа по изучению спроса на продукцию, ведется работа по продвижению продукции на рынок, проводятся выставки, реклама, и т. д. Существует специальное подразделение на фирме, которое этим занимается. 10 ведется работа по изучению спроса на продукцию проводится реклама, отсутствует отдел маркетинга. 5 не ведется работа в этом направлении 0

Потребность в дополнительных производственных мощностях ( для долгосрочных кредитов ).

Очень часто при реализации проекта, который кредитуется, заемщику необходимо провести переоснащение или создать новые производственные мощности. Это может привести к отвлечению дополнительных средств, а также могут воз никнуть трудности по наладке и организации нового производства. проект не требует создания новых мощностей, технического переоборудования, реконструкции, и т. д. 10 проект требует незначительных капитальных вложений на реконструкцию и техническое переоборудование. 5 проект требует создания новых мощностей. 0

Оценка заемщика в зависимости от размера уставного фонда.

Размер выплаченного уставного фонда меньше 20 % от суммы кредита 0 20 50 % от суммы кредита 5 50 100 % от суммы кредита 10

Таблица 3. КлассОбщая сумма балловКласс А Заемщик надежный Больше 250Класс Б Заемщик с минимальным риском от 200 250Класс В Заемщик со средним риском от 150 200Класс Г Заемщик с высоким риском от 100 150Класс Д Заемщик с полным риском Меньше 100 Програмная реализация проекта

Результатом выполненной работы явилось создание вспомогательной программы для оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка в среде MicrosoftExcel97 (VBA VisualBasicforApplications). На стандартном листе Excel расположены факторы риска по категориям и соответствующее им колическтво баллов. Пользователь вводит название клиента, а затем отмечает правым щелчком мыши подходящие факторы. После введения всех данных необходимо нажать на кнопку «Счет». В результате этого высветится диалоговое окно с сообщением о кредитоспособности клиента и эта информация заносится в базу данных, расположеннную на листе «Результаты». На листе «Статистика» можно увидеть общую статистику всех клиентов (см. Приложение). Для выбора факторов была написана следующая процедура :

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean) If Target.Column = 3 Then If Target.Interior.ColorIndex = 8 Then Target.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone Else: Target.Interior.ColorIndex = 8 End If Cancel = True End If End Sub

Для подсчета количества баллов, набранных клиентом и их сохранения в базе «Результаты» служит процедура:

Sub Кнопка4_Щелкнуть() Dim st As String s = 0 For Each c In Range("C1:C121") If c.Interior.ColorIndex = 8 Then s = s + c.Value Next c Cells(124, 3).Value = s Select Case s Case Is > 250 st = "Заемщик надежный" Case 200 To 249 st = "Заемщик с минимальным риском" Case 150 To 199 st = "Заемщик со средним риском" Case 100 To 149 st = "Заемщик с высоким риском" Case Is < 99 st = "Заемщик с полным риском" End Select Response = MsgBox(st, vbOKOnly) For i = 1 To 65535 If IsEmpty(Worksheets("Результаты").Cells(i, 2).Value) Then Worksheets("Результаты").Cells(i, 2).Value = [Название].Value Worksheets("Результаты").Cells(i, 3).Value = st Exit For End If Next i ' End Sub

На листе «Статистика» используются стандартные средства Excel: - формулы для подсчета количества данных; - диаграмма.Заключение

В процессе работы было установлено, что цель и задачи анализа кредитоспособности клиента заключаются в определении способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, степени риска, который банк готов взять на себя; размера кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, условий его предоставления. Результатом работы явилась программа, созданная средствами MS Excel, которая автоматизирует процесс определения кредитоспособности клиента коммерческого банка при помощи анализа делового риска.

Список используемой литературы

1.Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1999 г. 2.Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для ВУЗов. М.: «Логос», 1999 г. 3.Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Г. А. Титоренко. М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998г. 4.Регламент предоставления кредитов юридическим и физическим лицам Сбербанком России и его филиалами. Комитет Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций, 1997 г. Приложение.

Рис. 1 Главная форма.

Рис. 2 База данных.

Рис. 3 Лист "Статистика"