Управление рисками в коммерческих банках

публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Таким способом анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнера. Анкета, на которую анонимно отвечают специалисты разных стран, содержит 15 оценочных критериев, каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100 (табл. 1). Каждый вопрос оценивается по балльно-процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов - от 0 (неприемлемо) до 4. Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск. ТАБЛИЦА 6 ВопросУд. Вес вопроса012341.Политическая стабильность в стране партнера (анализируется частота и специфика социальных и политических конфликтов с элементами прогноза)

12%2.Отношение к иностранным инвестициям и прибылям ( проводится анализ размеров расходов на социальные нужды, касающиеся не только банков, но и всех предприятий, возможности быстрого расширения всей финансово- кредитной системы, возможности репатриации части прибыли)

6%3.Степень национализации (границы анализа определяются возможностью безвозмездной экспроприации - 0 баллов и кончаются предоставлением разного рода преимуществ - 4 балла; определяется также специфика каждого их них)

6%4.Вероятность и степень девальвации валюты, и анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на нее (рассматриваются методы, смягчающие ее воздействие на деятельность банков, их филиалов и других банковских учреждений)

6%5.Состояние платежного баланса (результаты получаются путем оперативного анализа баланса счетов и общего баланса), а также влияние различных факторов на доходы собственных и иностранных инвесторов

6%6.Бюрократические вопросы (уровень государственного регулирования, скорость осуществления таможенных формальностей, валютных переводов и других подобных операций, оперативность деятельности всех звеньев денежно-кредитной системы)

4%7.Темп экономического роста10%7аТемп роста валового продукта (ВП) ниже 3% в год2,5%7бТемп роста ВП с 3 до 6%5%7вТемп роста ВП с 6 до 10%7,5%7гТемп роста ВП выше 10%10%8Конвертируемость валюты10%9Анализ выполнения договорных обязательств (выборочный и реже сплошной анализ с определением факторов, влияющих положительно или отрицательно)

6%10Расходы на зарплату и уровень производительности труда 8%11Возможность использования экспертов и услуг (оценивается реальная и квалифицированная помощь, которую банк может получить и оказать в процессе своей деятельности в области юридических и маркетинговых консультаций, бухгалтерии, технологии и др.)

2%12Организация связи и транспорта4%13Взаимоотношения с государственными органами и общественными организациями 4%14Условия получения краткосрочного кредита 8%15Условия получения и использования долгосрочного кредита и собственного капитала 8% Страновой риск может быть структурирован на риски конвертируемости, риски трансферта или моратория платежа. Оригинальную методику анализа уровня странового риска применяет Швейцарская банковская корпорация. Еще до второй мировой войны службы банков и банковских учреждений, уполномоченные заниматься определением степени странового риска, функционально подразделялись на передовые и штабные. Передовые занимались сбором самых современных и актуальных оценок, в то время как штабные разрабатывали независимый научный прогноз экономико-политической рискованности положения в конкретном государстве или регионе. Далее эти исследования приобрели регулярный характер и стали оформляться по стандартному образцу. Примерно в 1980 году экономический банковский отдел Швейцарской банковской корпорации разработал новые, систематизированные и четко нормированные принципы подхода к определению уровня странового риска. Эти принципы основывались на постулате, что расчет должен быть полезным и легко анализируемым материалом, который предоставляется в распоряжение высших руководителей банков, принимающих решения в зависимости от уровня и структуры потолка банковских кредитов для каждой страны. Исходя из вышесказанного были разработаны и сформулированы следующие основополагающие принципы: прогнозирование странового риска должно опираться на анализ структурных и качественных характеристик государственного устройства, так же как и на количественные показатели, основанные на изучении цифровых данных и соотношений; причины выводов о повышенной рискованности положения должны быть вполне понятны читателю отчета; сочетание двух типов анализа (качественного и количественного) должно быть четким и конкретным: все таблицы и сопоставления должны включать расшифровку сокращений, чтобы облегчить анализ и повысить его эффективность. Эти базовые принципы привели к формированию двухступенчатой структуры анализируемых материалов статистико-аналитического направления. Первую ступень составляет отчет о положении в стране (краткая характеристика экономической ситуации). Объем этой части сводки жестко ограничен двумя страницами. В самом начале приводится наиболее существенная часть анализа, т.е. вывод относительно степени странового риска и конечные данные по стране с приведением избранных ключевых сведений. Эти сводки выполняются по стандартному образцу, с учетом политического положения, национальной экономики, внешнего баланса и внешней задолженности. На основании этого анализа статистико-аналитическое управление предлагает свое суждение относительно классификации степени странового риска в применении к анализируемой стране. Во второй части анализа проводится конкретная экономико-политическая ситуация и уровень суммарного странового риска с помощью Схемы факторов риска. В процессе анализа и сопоставления СФР с данными маркетинговых исследований или с непосредственным наблюдением потребителя конкретный коммерческий банк имеет возможность скорректировать данные первой ступени анализа. Таким образом, получается прямая ( Швейцарская банковская корпорация- потребитель) и обратная ( банк, производитель и прочее- Швейцарская банковская корпорация) взаимосвязь. Таким образом, создается сжатый информационный отчет, который может быть быстро проанализирован и обеспечивает достоверность результатов, а также их сопоставление Схемы факторов риска с данными других маркетинговых обследований или с непосредственными наблюдениями. Возникающий подобным образом многосторонний диалог- это приветствующий и желательный результат системы, способствующий эффективной выработке окончательных решений относительно направлений финансовой деятельности в анализируемом ареале с учетом факторов риска. 2.5. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам