(англ. strangle) - одна из форм рыночной стратегии с применением опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми датами истечения, но с разными ценами исполнения. Покупка С. - одновременная покупка опционов колл и пут с одинаковыми датами истечения. Продажа С. - одновременная продажа опционов колл и пут с одинаковыми датами истечения. Стратегию С. инвестор использует для тех же целей, что и стратегию стеллаж, однако, она более привлекательна при продаже С. (т. е. для продавцов опционов), т. к. позволяет получать прибыль в более широком диапазоне рыночных цен.
