EUR/USD. 21 февраля. Анализ отчетов COT для евровалюты за последние 5 недель

EUR/USD – 4H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Графический анализ сразу на 4 графиках предупреждает о близящемся развороте пары в пользу европейской валюты. В этом обзоре я предлагаю проанализировать отчеты Commitments of traders, чтобы попытаться понять, что происходит сейчас на рынке, какие настроения преобладают среди крупных игроков.

Итак, первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это совершенно разные настроения в категориях Non-commercial и Commercial в части таблицы Changes. Напомню, что Non-commercial - это крупные игроки рынка, торгующие валютой для получения прибыли, а Commercial - различные компании, покупающие валюту не для получения прибыли за счет курсовой разницы. Так вот, Non-commercial в последние три недели до 11 февраля активно наращивали short-позиции и сокращали long-позиции. В это же время категория Commercial наращивала именно long-позиции, избавляясь от short. Во-первых, это означает, что рано или поздно категория Non-commercial будет закрывать позиции, чтобы зафиксировать прибыль. В отличие от категории Commercial, которая своими фьючерсами и опционами на ту или иную валюту старается подстраховаться на случай будущего сильного изменений цены. Именно сброс первой категорией позиций short и будет означать разворот тренда в пользу евровалюты.

Обратим также внимание на верхнюю часть таблицы. Отражающую общее количество позиции по различным категориям игроков. В последнем отчете от 11 февраля по категории Non-commercial преобладали с сильным перевесом short-позиции, а в Commercial - long-позиции. Тем не менее общее число long было меньше short: 575403 контракта против 607290. Разрыв по сравнению с предыдущим месяцем не сильно увеличился, поэтому евровалюта продолжала падать в привычном темпе. Сегодня выйдет новый отчет COT за 18 февраля, который, вероятнее всего, покажет сокращение общего числа short.

ТЕРМИНЫ:

Non-commercial - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

Commercial - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

Non-reportable position - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.